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VaR方法在股指期货市场风险管理中的应用研究的开题报告

一、研究背景

股指期货市场是金融市场中常见的一种交易形式，其能够提供成本较低的投资机会，同时也存在着相应的风险。为了降低在股指期货交易中的风险，投资者需要采取一定的风险管理措施。其中，风险度量是风险管理中非常关键的一部分。

VaR是衡量金融市场风险的一种常用方法，它通过计算一个投资组合在给定置信水平下可能产生的最大损失，来对风险进行度量。VaR方法不仅可以应用于股票市场，也可以应用于股指期货市场。然而，鉴于股指期货市场不同于股票市场，因此VaR方法在股指期货市场中的应用值得深入研究。

二、研究目的

本研究旨在探究VaR方法在股指期货市场风险管理中的应用，并针对股指期货市场的特点，提出相应的改进方案。具体的研究目的如下：

1.系统总结VaR方法的相关理论和应用实践。

2.分析股指期货市场的特点和风险来源，探究VaR方法在该市场中的应用方法。

3.基于股指期货市场的特点，提出VaR方法在该市场中的改进方案，以提高VaR方法的风险度量精度。

4.通过实证研究验证VaR方法在股指期货市场中的应用效果，并与其他风险度量方法进行比较。

三、研究内容和方法

本研究将从理论和实践两个方面进行探究。

理论方面，本研究将深入研究VaR方法的相关理论，主要包括VaR方法的概念、计算方法、优缺点等方面。同时，本研究将全面了解股指期货市场的基本特点，包括市场参与者、交易方式、交易规则等方面，并探究股指期货市场的风险来源。

实践方面，本研究将采用实证研究方法，选取股指期货市场的实际数据，进行VaR方法的风险度量。同时，本研究将结合股指期货市场的实际情况，提出VaR方法在该市场中的应用改进方案。

四、研究意义

本研究的意义在于：

1.提供股指期货市场风险管理的新思路，为股指期货市场投资者提供更为科学和有效的风险管理方法。

2.拓宽VaR方法在金融风险度量领域的应用范围，为风险管理提供更为全面的方案选择。

3.对VaR方法进行改进探索，为其在股指期货市场中的应用提供更为准确和全面的风险度量。

4.对股指期货市场的风险管理问题作出深入探讨，提高投资者的风险意识，促进股指期货市场的健康稳定发展。

五、预期成果

本研究预期可以达到以下成果：

1.对VaR方法的理论和应用进行全面而深入的探究。系统总结VaR方法的理论体系，研究其在股指期货市场中的应用方法和改进方案。

2.在当前关注度较高的股指期货市场中，结合VaR方法的实证研究，提供关于该市场风险度量的精度和有效性的研究成果。

3.为股指期货市场投资者提供更为全面和科学的风险管理思路和方法，促进市场的健康发展。

4.为相关行业研究提供参考，推动VaR方法的应用和风险度量方法的改进。