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银行风险管理 黄宪博士 武汉大学商学院 教授 2004年11月 一、 银行风险的涵义和类型 （一）银行风险的涵义 风险，主要指未来结果的负向不确定性。银行风险是指银行在经营中由于各种不确定因素而招致银行经济损失或收益率负向波动的可能性 正确理解银行风险须把握以下几点：  * 风险不同于损失 * 潜在风险与潜在收益通常具有对称性 * 风险功能的正负两面性 * 风险是动态变化的 * 银行风险具有传染性 （二）银行风险的主要类别 1.信用风险 信用风险是指由于债务人违约而导致贷款或债券等资产不能偿还所引起的风险。不同的资产具有不同的违约风险，其中贷款的信用风险最大 2.流动性风险 流动性风险是指银行不能满足客户存款提取、支付和正常贷款需求而使银行陷入财务困境，不仅损害银行信誉，甚至可能使银行陷入破产的压力（技术性破产和挤兑性破产） 3.利率风险 利率风险是由于在利率波动的环境下，银行对资产负债品种和期限结构配置不合理，使银行利差或资本金净值发生不利变动的风险 4.市场风险 市场风险是指由于市场供求关系等各种因素变动，导致各种金融产品和衍生金融工具价格波动给银行带来损失的风险。市场风险包含利率风险、汇率风险、证券价格和衍生工具价格风险等。（由于利率风险相对特殊，故在风险管理中把它单独列出） 5.操作风险 操作风险是指银行在运作过程中，由于内部经营管理设计环节不合理，管理不善或不到位，如营业差错、内部欺诈及贪污等，决策失误或重大疏忽等给银行造成损失的风险。操作风险也可能由于技术问题，如计算机系统失灵、控制系统缺陷等引致。操作风险往往不具有单独的风险损失表现，它与其它风险有密切的关系，或者说，在许多情况下，是操作风险引起了其他风险的产生 6.清偿力风险。指银行由于风险招致的损失超过资本的防御能力，导致银行资不抵债，银行破产。这是风险的极至状态的体现? 四、 银行风险管理的程序 银行风险管理的程序包括风险识别、风险计量、风险定价、风险管理和处理等环节 （一）银行风险识别 风险识别是风险管理的第一步。风险识别所要解决的核心问题，是银行要判明自己所承受的风险在性质上归属于何种具体形态。银行面临的风险往往是多种多样的、相互交织的，需要认真地加以识别，才能对其进行有的放矢的估计和处理。 银行风险识别有以下几种主要方法：风险树搜寻法，专家意见法，筛选—监测—诊断法等 （二）银行风险估算 风险估算是银行运用计量方法，在量上确定这些风险可能达到的程度，以便决定是否加以控制，如何加以控制 银行风险估算或计量计有以下几种主要方法： 1.客观概率法 　　银行在估计某种经济损失发生的概率时，如果能够获得足够的历史资料，用以反映当时的经济条件和经济损失发生的情况，则可以利用统计的方法计算出该种经济损失发生的客观概率（客户和自身历史数据资料的重要性） 2.主观概率法 　　主观概率法是银行选定一些专家，并拟出几种未来可能出现的经济条件提交给各位专家，由各位专家利用有限的历史资料，根据个人经验对每种经济条件发生的概率和每种经济条件下银行某种业务发生经济损失的概率作出主观估计，再由银行汇总各位专家的估计值进行加权平均，根据平均值计算出该种经济损失的概率 3.统计估值法 　　利用统计方法和样本资料，可以估计风险平均程度(样本期望值)和风险分散程度(样本方差)。估计方法可以采用点估计或区间估计 点估计是利用样本来构造统计量，再以样本值代入估计量求出估计值。但是由于样本的随机性，这样的估计值不一定就是待估参数的真值 作为更容易操作的风险估值，采用区间估计来解决它的近似程度、误差范围 和可信程度。区间估计用来表达在一定可信程度上，某种风险发生的条件区间 4.假设检验法 　　对未知参数的数值提出假设，然后利用样本提供的信息来检验所提出的假设是否合理，这种方法称为假设检验法。像统计估计法一样，假设检验法通用于事件发生规律稳定、历史资料齐全的风险概率估计 5.回归分析法 　　回归分析法是通过建立间接风险与直接风险因素之间的函数关系，来估计直接风险因素的方法 6. 涉险值法（VaR）