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基于利率市场化SHIBOR利率影响因素的研究的开题报告

一、研究背景及意义

随着我国利率市场化改革的逐步深入，SHIBOR成为我国利率市场的重要参考指标之一。SHIBOR利率的波动对于货币政策的制定、金融机构的资产负债管理以及投资者的投资决策都有着重要影响，因此对SHIBOR利率影响因素的研究具有重要的理论和实践意义。

目前，有关SHIBOR利率影响因素的研究主要集中在国外的LIBOR利率上，国内的研究还比较缺乏。因此，深入探究SHIBOR利率的影响因素对于完善我国利率市场化体系具有重要意义。

二、研究内容和方法

本研究旨在通过回归分析方法，探讨SHIBOR利率的影响因素，具体研究内容包括：

1.分析各个期限SHIBOR利率的波动情况，探究波动的主要原因；

2.分析宏观经济因素对SHIBOR利率的影响，包括GDP、CPI、PMI、货币供应量等；

3.分析金融市场因素对SHIBOR利率的影响，包括股市指数、汇率、债市指数等；

4.分析CBOT利率对SHIBOR利率的传导效应；

5.对影响SHIBOR利率的因素进行综合分析，并探讨其对货币政策的影响。

本研究主要采用回归分析方法，利用Eviews软件进行数据分析和处理，运用时间序列分析方法，建立多元线性回归模型，探究各个因素对SHIBOR利率的影响。

三、预期研究成果

本研究旨在深入探究SHIBOR利率的影响因素，通过对宏观经济和金融市场因素的分析，对货币政策的制定、金融机构的资产负债管理以及投资者的投资决策等方面提供参考意见，有望在以下几个方面取得一定成果：

1.研究各个期限SHIBOR利率的波动情况，探究波动的主要原因；

2.分析宏观经济因素对SHIBOR利率的影响，为货币政策的制定提供参考意见；

3.分析金融市场因素对SHIBOR利率的影响，为金融机构的资产负债管理提供参考意见；

4.分析CBOT利率对SHIBOR利率的传导效应，为投资者的投资决策提供参考意见；

5.综合分析影响SHIBOR利率的因素，探讨其对货币政策的影响，为完善我国利率市场化体系提供参考意见。

四、研究进度安排

时间节点|研究内容

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2022.6-2022.8|文献调研及理论学习；

2022.9-2022.12|数据收集及处理，构建回归分析模型；

2023.1-2023.4|宏观经济因素分析及回归分析；

2023.5-2023.8|金融市场因素分析及回归分析；

2023.9-2023.11|CBOT利率传导效应分析及回归分析；

2023.12-2024.3|影响因素综合分析及模型检验；

2024.4-2024.6|写作进度查询、修改、完善、计划策划及总结。