全面风险管理完整稿.pptx

商业银行全面风险管理体系研究;研究框架;1.商业银行风险概述;;;;;;;2.巴塞尔协议Ⅲ主要内容;2.1加强资本框架并明确资本定义;（2） BaselⅢ最低资本要求标准与BaselⅡ的比较;;2.对现行Basel II各项资本构成的补充和完善;Basel III建议的资本构成与现行Basel II下的资本构成对比;;2.2扩大风险覆盖范围并加强交易对于信用风险管理;2.3引进并更新整体杠杆率;;巴塞尔委员会对部分关键要素的说明;2.4对系统风险的高度关注;;2.5全球流动性标准;;;2. 各项指标的流动性覆盖率（LCR）的比率;;;（2）流动性监管的辅助检测工具;2.6巴塞尔协议Ⅲ整体框架;2.7基于巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的建议;3.商业银行全面风险管理;3.1全面风险管理的提出;全面风险管理与巴塞尔协议;3.2商业银行全面风险管理体系框架的构建 ;;（2）商业银行全面风险管理体系的组织结构 全面风险管理体系的构建核心在于组织框架的构建。结合巴塞尔新资本协议，风险管理组织结构一般包括：对风险最终负责的董事会，被授权管理风险的风险管理委员会、负责风险管理政策实施和风险控制的风险管理职能部门、监控风险管理政策实施的稽核和业务风险经理。 联系我国商业银行实行的总分行制，结合巴塞尔新资本协议精神，可建立以总行风险管理委员会为中心，下设不同的风险管理执行委员会，设置风险经理，分行设风险管理处。 ;;3.3商业银行风险管理部门风险计量方法概述;2、内部评级法（IRB） 对于国际化的大银行，宜采用更为复杂的方法——内部评级法。内部评级法在估计每笔贷款的风险因素（违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD）及期限（M）的基础上，将上述风险因素代入相应的风险权重函数，从而计算出每笔贷款的风险加权资产。 同时，内部评级法又分为初级法和高级法。根据初级法，银行自己估计违约概率，其他风险因素采用监管当局的估计值。高级法要求各银行在满足最低资本标准的条件下，自己估计各风险因素。 ;（2）市场风险管理 我国商业银行在现阶段普遍采用的市场风险管理方法是资产负债管理，依托市场风险管理信息系统，运用利率缺口分析法计量利率变动、外汇敞口分??法计量汇率变动对银行账户当期收益的影响； 运用久期分析法在整个资产负债表及表外衍生工具范围内全面计量利率变动对银行经济价值的影响； 对交易账户表内及表外衍生工具头寸则运用VaR方法进行市场风险计量，而目前风险价值(VaR)方法主要包括方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法三种计算方法。在实际运作中应采用哪一种方法、主要取决于商业银行投资组合的结构。;;2.标准法(Standardized approach) 标准法是对基本指标法的一种改进，比基本指标法更为复杂。该方法将银行业务分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付与结算、代理托管、资产管理和零售经纪8个业务线，每个业务线规定一个特定指标。分别计算各业务线的总收入(总收入的计算方法与基本指标法相同)，操作风险的监管资本等于各业务线的总收入乘以其业务线的资本要求系数β。;3.高级计量法(Advanced measurement approach) 高级计量法是商业银行用定量和定性标准，通过内部操作风险计量系统计算监管资本的一种方法。 具体来看，高级计量法包括:内部衡量法(Internal measurement approach)、损失分布法(Loss distribution approach)、记分卡法(Scorecard approach)。;第4章 中小银行全面风险管理;4.1 中小银行的界定;4.2 中小银行的比较优势;4.3 中小银行全面风险管理体系构建;;5.我国四大国有银行及花旗集团全面风险管理体系;5.1工商银行全面风险管理体系;;;5.2建设银行全面风险管理体系;;;5.3农业银行全面风险管理体系;;5.4交通银行全面风险管理体系;;5.5花旗银行全面风险管理体系 ;花旗集团首席执行官;花旗银行全面风险管理原则;花旗集团信贷风险管理经验