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6 ( 247 ) 财 经 问题 研 究 Number 6 ( General Serial No1247)
2004 6 Research on Financial and Economic Issues June, 2004
对数据平稳性检验方法的比较研究
¹
吕光明
(, 116025)
: 数据的平稳与否对计量经济分析有着重要影响, 在计量经济分析之前必须进 平稳性
检验近年来, 出现了不少检验数据平稳性的方法, 每种检验方法都有其自身的特点本文从
检验模型形式统计量的构造使用要求等方面论述和比较几种主要的检验方法, 它们分别是
DF 和ADF 检验法PP 检验法霍尔工具变量法DF-GLS 检验法 PSS 检验法和LMC 检验法
: 数据; 平稳性; 检验方法
: F224 : A : 1000-176X (2004) 06-0077-04
Fuller) ,
, (DGP)
, , :
, y = Qy + u , t = 1, 2, ,, T ( 1)
t t- 1 t
,
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, (DSP) , H 0: Q= 1;
, (TSP) , H : Q 1, ( 1)
1
, OLS ,
, (Nelson and Plosser,
1982) , , Q
, , S ,
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