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基于VaR方法的标准仓单质押率研究的开题报告

【摘要】

伴随着国内商品市场的不断发展，标准仓单质押率作为重要的金融

服务方式越来越受到市场的重视。仓单质押是企业融资的一种常用形式，

而仓单质押率则是影响质押资产流通性的重要指标。本文旨在利用VaR

方法，研究标准仓单质押率的影响因素并建立相应的风险管理模型，为

企业和投资者提供更为准确的市场风险评估。

本文首先对标准仓单质押率的概念、意义和现状进行了阐述，分析

了质押率的重要性及其对于金融从业者和管理者的意义。其次，本文采

用VaR方法，分别从市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险四个

方面来探讨标准仓单质押率的影响因素，并建立了风险管理模型。最后，

本文以某地区标准仓单质押率为样本进行实证研究，并进行了模型评价

和灵敏度分析。

本文得出的结论是：在标准仓单质押中，市场风险和信用风险对质

押率的影响最为显著。在建立风险管理模型时，应加强对质押物估值、

风险控制和资金流量等方面的管理。此外，本文通过实证研究发现，VaR

方法可以较为准确地描述标准仓单质押的风险管理水平。

【关键词】标准仓单；质押率；VaR方法；风险管理；市场风险；

信用风险

【Abstract】

Withthecontinuousdevelopmentofthedomesticcommodity

market,thestandardwarehousereceiptpledgerateasanimportant

financialservicemethodhasbeenpaidmoreandmoreattentioninthe

market.Warehousereceiptpledgeisacommonformofenterprise

financing,andthewarehousereceiptpledgerateisanimportantindex

thataffectstheliquidityofpledgedassets.Thispaperaimstousethe

VaRmethodtostudytheinfluencingfactorsofthestandardwarehouse

receiptpledgerateandestablishacorrespondingriskmanagement

modeltoprovidemoreaccuratemarketriskassessmentforenterprises

andinvestors.

Thispaperfirstelaboratesontheconcept,significance,and

currentsituationofthestandardwarehousereceiptpledgerate,

analyzestheimportanceofthepledgerateanditssignificancefor

financialpractitionersandmanagers.Secondly,thispaperusestheVaR

methodtoexploretheinfluencingfactorsofthestandardwarehouse

receiptpledgeratefromfouraspects:marketrisk,creditrisk,

operationalrisk,andliquidityrisk,andestablishesariskmanagement

model.Finally,thispaperconductsanempiricalstudybasedonthe

standardwarehousereceiptpledgerateinacertainregion,and

performsmodelevaluationandsensitivityanalysis.

Theconclusiondrawninthispaperisthatinthestandard

warehousereceiptpledge,marketriskandcredit