金融服务与风险管理作业指导书.doc

金融服务与风险管理作业指导书

TOC\o1-2\h\u4039第1章金融服务概述 3

226081.1金融服务的内涵与外延 3

18271.2金融服务的分类与功能 4

111571.3金融服务的演进与趋势 4

3314第2章风险管理基本概念 4

62562.1风险的定义与分类 4

215392.1.1风险的定义 4

326912.1.2风险的分类 5

136852.2风险管理的目标与原则 5

116612.2.1风险管理的目标 5

289582.2.2风险管理的原则 5

315052.3风险管理体系构建 6

58112.3.1风险识别 6

125572.3.2风险评估 6

33752.3.3风险控制 6

241692.3.4风险沟通与报告 6

17482第3章信用风险管理 6

98943.1信用风险的识别与评估 6

85833.1.1风险识别 7

289843.1.2风险评估 7

37373.2信用风险的控制与缓释 7

268303.2.1风险控制 7

317623.2.2风险缓释 7

291313.3信用风险监测与报告 8

6403.3.1风险监测 8

147073.3.2风险报告 8

23896第4章市场风险管理 8

193574.1市场风险的类型与影响因素 8

57344.1.1利率风险：指由于市场利率变动导致金融资产价值波动的风险。 8

191814.1.2股票风险：指由于股票市场波动导致投资组合价值波动的风险。 8

116814.1.3外汇风险：指由于外汇市场波动导致跨国投资和融资活动的汇率风险。 8

20164.1.4商品风险：指由于商品价格波动导致的投资损失风险。 8

103694.1.5市场流动性风险：指在市场交易中，由于市场流动性不足导致的交易成本增加和资产价值贬损的风险。 8

218094.2市场风险的度量与评估 9

34204.2.1历史模拟法：通过分析历史市场数据，模拟未来市场风险的可能分布。 9

113544.2.2方差协方差法：计算金融资产收益率的方差和协方差，以衡量市场风险。 9

128814.2.3蒙特卡洛模拟法：利用概率模型和随机数技术，模拟金融资产价格的未来走势，以评估市场风险。 9

28874.2.4信用估值调整（CVA）方法：在金融衍生品交易中，通过计算对手方信用风险对市场风险的影响，对市场风险进行评估。 9

176014.3市场风险的管理策略 9

318584.3.1对冲策略：通过建立相反的头寸，降低市场风险。常见的对冲工具包括期货、期权、远期合约等。 9

218704.3.2分散投资策略：通过投资不同类型的资产，降低投资组合的整体风险。 9

12784.3.3风险限额管理：设定市场风险限额，对投资组合的市场风险进行控制。 9

221984.3.4风险准备金策略：根据市场风险的大小，提取相应的风险准备金，以应对潜在的损失。 9

206194.3.5期权保护策略：利用期权等衍生品工具，为投资组合提供保护，降低市场风险。 9

9604第5章操作风险管理 9

288945.1操作风险的识别与评估 9

150875.1.1操作风险的内涵与分类 9

306085.1.2操作风险识别方法 10

214045.1.3操作风险评估方法 10

87985.2操作风险的内部控制与防范 10

8585.2.1内部控制策略 10

222245.2.2防范措施 10

78375.3操作风险的监测与应对 11

205675.3.1风险监测 11

288585.3.2风险应对 11

15373第6章流动性风险管理 11

115386.1流动性风险的内涵与来源 11

60736.1.1内涵 11

149936.1.2来源 11

55836.2流动性风险的度量与评估 12

133576.2.1度量方法 12

57576.2.2评估方法 12

36526.3流动性风险的管理策略 12

15346.3.1资产负债管理策略 12

41086.3.2融资管理策略 12

130186.3.3流动性储备管理策略 12

24266.3.4应急计划与风险管理策略 12

688第7章集团风险管理