上交所股票质押式回购交易业务培训解析.doc

股票质押回购业务仿真测试方案 一、方案概要 本次测试由上海证券交易所（以下简称“上交所”）、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）、参测证券公司共同参与进行。测试目的为检验各方技术系统的准备情况和可用性。 本次测试使用综合业务平台测试环境98，会员可以通过上交所VPN访问。账户申报采用上交所网站仿真系统，中国结算上海分公司的测试系统为仿真系统。申请上交所VPN访问接入的有关文档请参见上交所网站新交易系统专区。 测试的主要内容为：投资者账户申报、各类业务申报，过户及结算等。 测试计划于2013年6月3日至6月21日期间开展，其中6月3日到4日账户申报；6月6日到14日为系统接入调试测试；6月17日至21日为正式测试，参测券商在正式测试阶段需成功完成股票质押回购各类业务申报及结算，并反馈测试结果。测试用交易日同真实交易日期。 二、参测单位 1、上交所； 2、上交所信息公司； 3、中国结算上海分公司； 4、凡条件具备的券商，均可按照本文中的测试申请流程，联系上交所会员部申请参与本次测试。 三、测试申请 符合《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）》规定申请股票质押回购交易权限条件，并已具备参与股票质押回购技术系统测试条件的会员，可向本所申请参与本次仿真测试。拟参与测试的会员应于5月31日17：00前，通过会员专区提交测试申请（见附件一）（申报路径：本所网站——会员公司专区——会员监管——函件往来——工作函件），并报送股票质押回购联系人信息（申报路径：本所网站——会员公司专区——在线填报——在线调查与反馈）。 四、测试内容 本次测试包括以下测试内容： （一）投资者账户申报。 （二）股票质押回购各类业务，包括初始交易、补充质押、购回交易、终止购回、部分解除质押。 （三）股票质押回购的登记和结算。 （四）应急通道的测试。 五、测试时间安排 （一）6月3日－4日，参测券商通过信息公司网站仿真系统(0)，进行投资者账户申报,报送接口参见附件《会员综合业务会员信息文件接口》。6月5日，根据各参测券商申报的有效账户，进行持仓数据初始化。 测试权限：参测会员请使用已有的报价回购或约定购回生产权限的EKEY进行股票质押式回购帐户报备测试。 融入方合格投资者帐户报备:会员专区—业务办理—股票质押式回购交易业务办理—融入方合格投资者账户报备—业务办理—股票质押式回购交易业务办理—融出方合格投资者账户报备 15:30-18:00 （登记结算数据发送） 六、测试数据 本次测试以2013年4月19日沪市所有证券的日终处理完成后数据作为测试起始数据，其中交易单元、账户指定关系与生产环境中4月19日数据相同，账户证券持仓与6月5日数据相同。测试用的投资者账户必须是在测试起始数据中存在，即4月19日前已开户的有效账户。 （一）初始化 截止6月4日报送的有效测试账户为准。 6月5日，中登结算上海分公司给每个账户增加以下持仓（其中股票为股，债券为元）： 股票代码 流通股数 限售股数 非流通股数 60198810000000 60002810000000 60099910000000 60185710000000 600000 603993 510050 510180 010107 010303 010308 600688 6月14日，中登结算上海分公司按上表持仓数量，给每个账户再次增加持仓，以便参测会员进行第二阶段测试。 参测会员的自营和经纪非担保资金交收账户余额初始化为50亿元。 （二）额度控制 股票质押回购业务每个参测会员的额度配置为100亿元。 （三）权益类业务设置 6月6日至14日，6月17日至21日两阶段的测试，分别有不同的权益设置。 第一阶段测试权益设置如下： 项目 日期 中国银行（601988）送股每10股送3股 中国石化（600028）分红 每10股派2元 浦发银行（600000）送股 每10股送4股派5.5元 03国债3 （010303）债券兑付 每张兑付130元 股权登记　 股权登记　 股权登记　 债权登记　 201300607 　除权 除息　 除权除息　 　 　上市 　 　上市 　 第二阶段测试权益设置如下： 项目 日期 招商证券（600999）送股 每10股送10股 中国石油（601857）分红 每10股派1元 洛阳钼