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HMM-AGARCH-X模型的贝叶斯估计及其应用.pdf

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摘要

在金融市场中，对股票收益率波动的准确建模一直是金融领域研究的重点之一，

了解和预测这种波动对于风险管理、投资决策以及金融政策的制定至关重要。传统

的金融时间序列模型，如GARCH模型，已经在描述金融资产波动性方面取得了显

著成果，该模型能够有效地刻画序列的波动聚集性以及尖峰特征，但其在解释序列

存在的非对称性特征方面存在局限性。为克服这一限制，有研究者提出AGARCH模

型，该模型能够区分正负冲击对波动带来的影

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