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基于RAROC的商业银行全面风险测度体系研究的开题报告

一、研究背景

近年来，随着国内银行业竞争的加剧和金融市场的快速变化，银行面临着越来越多的风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。因此，建立全面的风险测度体系对于银行的风险管理至关重要。

在银行业风险管理中，RAROC（风险调整收益率）是一种广泛应用的风险管理工具，它将风险和收益结合起来考虑，通常用于评估银行的贷款和投资决策。然而，现有的研究往往只关注单一类型的风险，而缺乏对银行全面风险的综合分析。

因此，本研究旨在基于RAROC模型，构建一个商业银行全面风险测度体系，以提高银行的风险管理水平。

二、研究内容和方法

1.研究内容

本研究将构建一个商业银行全面风险测度体系。具体而言，将进行如下研究内容：

（1）分析各类风险对商业银行的影响，并对商业银行面临的风险进行分类；

（2）借鉴现有的风险管理工具和指标，如VaR、CVA和ES，对各类风险进行测度；

（3）以RAROC模型为基础，将各类风险的测度结果进行综合，构建商业银行全面风险测度体系，并进一步探讨其在银行业风险管理中的应用。

2.研究方法

本研究将采用文献研究法、统计分析法和案例研究法等方法进行研究。具体而言：

（1）文献研究法：通过查阅相关文献，了解各类风险的定义、测度方法等，为研究提供理论支撑。

（2）统计分析法：使用统计方法对商业银行面临的各类风险进行测度，如利用历史数据计算VaR等。

（3）案例研究法：结合具体案例，探讨全面风险测度体系在银行业风险管理中的应用。

三、研究意义和预期成果

本研究的意义在于：

（1）构建一个商业银行全面风险测度体系，有助于提高银行的风险管理水平；

（2）对银行面临的各类风险进行综合测度，有助于提高风险管理的精度和准确性；

（3）进一步探讨风险管理的方法和实践，为银行业的风险管理提供参考。

预期成果包括：

（1）商业银行面临的各类风险的分类和测度方法；

（2）基于RAROC模型构建的商业银行全面风险测度体系；

（3）应用案例，验证全面风险测度体系在银行业风险管理中的实际应用效果。

四、研究计划和进度安排

本研究计划分为四个阶段：

第一阶段：文献调研和框架构建（2个月）

第二阶段：各类风险的测度（3个月）

第三阶段：基于RAROC模型构建商业银行全面风险测度体系（3个月）

第四阶段：应用案例分析（1个月）

计划进度如下：

第一阶段：2021年6月-2021年7月

第二阶段：2021年8月-2021年10月

第三阶段：2021年11月-2022年1月

第四阶段：2022年2月

五、预期研究成果

完成本研究后，预计将得到如下成果：

（1）商业银行面临的各类风险的分类和测度方法；

（2）基于RAROC模型构建的商业银行全面风险测度体系；

（3）一个具有商业实践意义的全面风险测度工具，为银行业风险管理提供参考。