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金融工程在风险管理中的应用.pdf

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金融工程在风险管理中的应用

I目录

■CONTEMTS

第一部分风险管理在金融工程中的地位与作用2

第二部分价值风险法V(aR)在风险量化的应用4

第三部分蒙特罗模拟在风险评估中的运用7

第四部分相关性分析在投资组合优化中的应用10

第五部分风险对冲策略在金融工程中的实现13

第六部分衍生品在风险管理中的作用与局限15

第七部分大数据分析在风险监测中的应用

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