Eviews中SVAR操作步骤.pdf

第七章 向量自回归和误差修正模型 一 单位根检验 二 两种分析思路 思路一 VAR与SVAR模型及应用 思路二 协整检验及向量误差修正模型（VEC ） 1 一 各个变量进行单位根检验 注：进行向量自回归与误差修正模型分析首先必须进行稳定性检验 各个变量进行稳定性检验结果及分析思路如下： （1）均稳定，则直接进行VAR构建 请点VAR/SVAR建模 （2 ）部分稳定，部分不稳定 请点VAR/SVAR建模 （3 ）不稳定，但均有相同单整阶数，请点协整检验及VEC （建议做）也可以做VAR建模 （建议不做） 2 VAR/SVAR建模 第一步：请点建立初始VAR 第二步：请点初始VAR模型检验 第三步：请点确定最终的VAR 第四步：请点在最终的VAR基础上建立SVAR （可做可不做，建议做）. 第五步：请点以第三步VAR或是第四步SVAR的 为基础做脉冲分析及方差分解 3 第一步初始VAR建模 ◎序列要求：没有任何要求 处理序列与否，撑握如下原则： 原则一：处理序列目的是使VAR稳定，只有当VAR不稳定是才考虑处理序列 原则二：不要做I （2 ）向I （0），结果不好解释，这样处理能使VAR稳定，也 放弃建模 注一：VAR稳定是指VAR 的AR根均小于1 （在单位圆内），因为稳定VAR模型 定，满足脉冲分析及方差分解所需条件 （见高铁梅计量分析方法与建模第2 版P301 ）。 注二：由于稳定序列构建的VAR容易达到稳定性要求，而夹杂了不稳定序列难 以使VAR稳定，所以有的书上直接讲VAR建模是要求序列平稳 注三：处理方法是差分或是取对数 注四：序列稳定与否均可建立VAR （VAR可能稳定也可能不稳定，不稳定的序 列没有任何价值，所有我们最终是要建立一个稳定的VAR，进一步做脉冲及 方差分解） ◎滞后阶数：任意设（因为初始VAR建立后要进行检验，以确定真正的滞后阶 数，以便在最终的VAR模型中引入正确的滞后阶数） ◎所有序列均视为内生的，除非你已知哪些是外生（初始VAR建立后要进行因 果关系检验，确定哪些变量为外生变量引入最终的VAR模型） 软件操做请点软件操做：建立最初的VAR 4 初始VAR模型检验 检验说明 对已构建的初始VAR做如： 一 AR根观察，以便确定模型的稳定性，模型不稳定则某些结果 （如脉冲 响应函数的标准误差）不是有效的。 二 检验滞后阶数 三 因果关系检验 （注：因果关系检验应在阶数确定后展开，如检验结果阶 数要更改，则用改正的阶数重新构建VAR后再行检验） 软件操做，请点VAR模型检验操作 5 软件操做：建立最初的VAR ◎Objects/New object/VAR ◎估计VAR模型 ※VAR类型：unrestricted VAR ※填写：内生变量，外生变量，及样本区间 ※滞后栏目：滞后成对输入/模型中无外 生变量从1开始，有外生变量时滞后从0开始 ◎点OK