中金现金管家货币市场基金2016年半年度.PDF

中金现金管家货币市场基金2016 年半年度 报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 25 日 中金现金管家2016 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至2016 年 6 月 30 日止。 第 2 页 共 44 页 中金现金管家2016 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式6 2.5 其他相关资料6 §3 主要财务指标和基金净值表现6 3.1 主要会计数据和财务指标6 3.2 基金净值表现7 §4 管理人报告9 4.1 基金管理人及基金经理情况9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告35 7.1 期末基金资产组合情况35 7.2 债券回购融资情况35 7.3 基金投资组合平均剩余期限35 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合36 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 37 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离37