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GARCH类模型建模的Eviews操作.ppt

发布：2018-12-23约5.38千字共54页下载文档

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从图中可以看出，序列的自相关和偏自相关系数均落入两倍的估计标准差内，且Q－统计量的对应的p值均大于置信度0.05，故序列在5％的显著性水平上不存在显著的相关性。 Page ? * 回归模型的建立由于序列不存在显著的相关性，因此将均值方程设定为白噪声。设立模型： rt=πt+εt Page ? * 将r去均值化，得到w：操作为： Objects/Generate Series输入 w=r-0.000256 再看w序列的描述性统计： Page ? * 检验ARCH效应 Page ? * 检验ARCH效应有两种方法：LM法（拉格朗日乘数检验法）和对残差的

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