现阶段我国商业银行流动性问题分析.ppt

一、流动性现状 存款流出压力大 2011年10月前20天银行存款流出压力依旧在加大。四大行存款基本上是负增长，缺口在2000亿元到3000亿元左右。 据中国证券报记者此前统计显示，9月前15天，四大行存款负增长4200亿元，在时点考核和高息揽储因素影响下，此后各银行加大吸收存款力度，中下旬银行新增存款放量增长，达约1.3万亿元水平。 存款流出必然导致银行信贷资金捉襟见肘。 一、流动性现状 资产负债结构不相匹配 活期存款占比维持高位，中长期贷款占比上升。受通胀预期加强、利率水平较低、股市出现波段性行情的影响，存款活期化较为明显，2010年以来活期存款占比继续保持在45-47％的较高水平。由于中长期贷款增速相对较快，贷款结构呈现定期化趋势。截至11月末，中长期贷款余额占比为60.4％，较2009年末提高了4.8个百分点。从贷款部门结构来看，2010年房地产类贷款增速较快、占比有所提高，房地产贷款余额占总贷款余额的比重从2009年末的18.34％上升到2010年9月末的19.55％，且小型银行扩张相对较快。 一、流动性现状 银监局出台新指标 10月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（下称《办法》），明确了对于银行流动性监管的四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。该《办法》是中国银行业实施新监管标准的重要组成部分，拟自2012年1月1日起实施。 现状分析 二、现状分析 4、银监会新指标监控流动性风险 流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。计算公式是“优质流动性资产储备”和“未来30日净现金流出量”的比值，监管当局要求，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%，主要监控的是银行短期的流动性风险。　净稳定融资比例则旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。其计算公式为，可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。监管当局要求，商业银行的净稳定融资比例应当不低于100%，主要关注长期流动性风险。 现阶段我国银行业流动性研究 1. 流动性现状 2. 现状分析 3. 防范控制对策 流动性分析概况 2009年上半年中国银行业新增信贷达到7.37万亿 2010年前三季度，金融机构本外币贷款增加6.54万亿元，其中人民币贷款增加6.30万亿元，同比少增2.36万亿元 央行公布的统计报告还显示，今年前三季度金融机构累计增加信贷达5.68万亿元，相对于前几年减少许多。 表明信贷规模缩减 一、流动性现状 存贷比：经历了2009年和2010年的信贷扩张，我国商业银行存贷比已接近监管“警戒线”，存款资源日益稀缺。截至2010年底，我国银行业金融机构存贷比为69.4%。 13家上市银行中有8家存贷比超过70%，逼近75%的监管红线。其中中小股份制银行存贷比普遍达70%以上，连中行等大型商业银行也开始出现存贷比超过70%的现象，存贷比压力升高已经成普遍现象。 一、流动性现状 准备金率自2010年至今连续12次上调 中国人民银行14日决定，从2011年6月20日起，再度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。此次上调之后，大中型金融机构存款准备金率达到了21.5%的高位，冻结资金3700多亿元。 在过去五个月里，央行先后五次上调存款准备金率。自去年以来央行更是先后十二次上调准备金率。以每次上调0.5个百分点、冻结3000亿至3700亿元不等资金计算，存款准备金率前后12次的上调，已累计冻结银行资 金4万亿元左右。 一、流动性现状 不良贷款双降 2010年，不良贷款整体上仍呈现“双降”趋势。以上市银行为例，截至2010年3季度末总体不良贷款余额为3806亿，较年初下降约598亿，降幅为13.6%，下降额较2009年增加37亿元。整体不良率1.18%，较年初下降39个基点。 一、流动性现状 存款减少 信贷规模缩减 存贷比压力升高 资产负债结构不相匹配 存款准备金率上升 不良贷款双降 银监会新指标 二、现状分析 (一)商业银行的资产负债期限不相匹配 、结构不合理 商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款和发行金融债券等，其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重；而商业银行的资金主要运用于贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对比重，而这些贷款以盈利性较高的中长期贷款 为主。 (二)经济环境的变化 1. 存款名义利率更不上CPI增长速度，存款减少 二