【2017年整理】鹏华中证800基本概况.doc

鹏华中证800 HYPERLINK /f10/jbgk_160625.html 基本概况 其他基金基本概况查询： 基金全称 鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金 基金简称 鹏华非银行分级 基金代码 160625（前端） 基金类型 股票指数 发行日期 2014年04月03日 成立日期/规模 2014年05月05日 / 3.885亿份 资产规模 1.69亿元（截止至：2014年09月30日） 份额规模 HYPERLINK /f10/gmbd_160625.html 0.6543亿份（截止至：2014年09月30日） 基金管理人 HYPERLINK /companyhtml 鹏华基金 基金托管人 HYPERLINK /bankhtml 建设银行 基金经理人 HYPERLINK /managerhtml 余斌 成立来分红 HYPERLINK /f10/fhsp_160625.html 每份累计0.00元（0次） 管理费率 1.00%（每年） 托管费率 0.22%（每年） 销售服务费率 （每年） 最高认购费率 （前端） 最高申购费率 0.50%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中证800非银行金融指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% 跟踪标的 中证800非银行金融指数 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见 HYPERLINK /f10/jjgg_160625_1.html 基金《招募说明书》 基金分级信息 母子基金 160625（母）150177 150178（子） 是否配对转换 是 是否转LOF 否 封闭期 无 提前结束条款 无 定期折算日 每个会计年度第一个工作日。 不定期折算条件 当鹏华非银行份额的基金份额净值达到1.500元时或当鹏华非银行B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时。 固定收益份额年化收益率 同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3% 亏损临界点 无 保收益临界点 无 超额收益临界点 无 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 投资理念 暂无数据 投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华非银行份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证鹏华非银行份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股