文档详情

金融风险计量与管理概述风险管理 上海财经大学.pptx

发布:2022-04-08约1.07千字共44页下载文档
文本预览下载声明
金融风险计量与管理概述风险管理 上海财经大学;第一节 金融风险计量与管理概述;一、金融风险的基本概念; (2)风险的基本含义; (2)风险的基本含义; 对风险的认识;2、金融风险的基本涵义; 3、风险的特征; 实例;二、金融风险的分类;3、一些风险的说明***;(2)流动性风险;(3)政策风险;(4)电子化交易风险;三、金融风险计量与管理的意义;2、金融风险管理的意义;例;在时刻T, 设PT为一吨铝的价格,这样上述结果为: Notice that 100x200 offsets the losses of the short selling position in AMC stock. Therefore, at the time of production, the arbitrageur has zero profit/loss. This is an arbitrage. If Pb Pa , there is an arbitrage too. Just reverse the transactions above. Therefore Pb =Pa, otherwise there is an arbitrage! The reasoning above shows that in a perfect capital markets, risk management does not add value! Indeed, the example above is a special case of the propositions established by the Nobel Prize winners Modigliani and Miller. ;四、金融风险管理的目标、方式与步骤;2、金融风险管理的方式;风险管理构架;3、金融风险管理的步骤;(2)风险识别;(3)风险评估;(4)风险描述与排序;(4)风险描述与排序(2);(5)风险的量化;第二节 金融风险计量与管理的基本理论与方法;一、金融风险计量的基本理论与方法; 2、一般理论;2、一般理论; 2、基本方法;2、基本方法;2、基本方法;2、基本方法;二、金融风险管理的基本理论;三、金融风险管理的基本方法;第三节 主要金融风险计量与管理方法;一、市场风险的计量与管理;二、利率风险的计量与管理;三、 信用风险计量与管理;四、流动性风险的计量与管理;五、操作风险的计量与管理;感谢您的观看!
显示全部
相似文档