万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金年度报告.DOC

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。§1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 审计报告 12 6.1 审计报告基本信息 12 6.2 审计报告的基本内容 13 §7 年度财务报表 14 7.1资产负债表 14 7.2利润表 15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 7.4报表附注 17 §8 投资组合报告 36 8.1 期末基金资产组合情况 36 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 38 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 39 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 53 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 53 8.9 投资组合报告附注 53 §9 基金份额持有人信息 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 54 §10 开放式基金份额变动 54 §11 重大事件揭示 54 11.1 基金份额持有人大会决议 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 54 11.4 基金投资策略的改变 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 55 11.8 其他重大事件 56 §12 备查文件目录 57 12.1 备查文件名称 57 12.2 备查文件存放地点 57 12.3备查文件查阅方式 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家双引擎灵活配置混合 基金主代码 519183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 110,802,401.69份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过股票、债券的有效配置，把握价值、成长风格特征，精选个股，构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，确定大类