《金融实验室建设报告》3.doc

三、金融工程实验室建设规划 总体建设思想：本实验室方案的设计，主要是为金融实训、基础学习需求，并在一定的数据支持的基础上，满足银行、证券、保险等实验课程仿真、模拟等教学需要。 ☆ 硬件环境设计，以MINI交易所的设计模式，设计风险控制部门和后台办公部门，配套风险控制的模拟软件及后台数据分析的工具，为学生打造仿真的交易环境，提升学习的趣味性和实战型； ☆ 软件资源配置，以全球金融资讯终端及分析平台了解各种资讯、以用高度仿真模拟的撮合机制培养学生实践能力，同时搭载银证保多种实训软件，把理论教学与实战演练相结合，充分满足教学、科研和培训拓展的要求。 ☆ 后期增值拓展，本方案设计目标，是在实验室平台的基础上，借鉴先进高校金融工程实验室建设在金融工程、算法交易、金融衍生品分析和研究中培训的优势，为金融高端培训提供基础。 1、金融实验室软、硬件系统建设构架 （1）金融实验室的软件 金融实验室的软件平台建设的最终目标是为金融专业领域教学与科研提供数据、计算和模拟实验服务。为此，我们将实验室建设分三个阶段，其软件模型如下图所示。 （2）数据服务平台 通过卫星或者互联网络获取金融市场数据和金融科研数据，建立完整的金融信息数据库。其中，金融市场数据主要包括证券市场、期货市场和外汇等市场的即时信息和历史数据；研究型金融数据库包括国内的CCER Sinofin数据库、GTACSMAR数据库以及国际上通用的CRSP和Datastream，上图为金融以及其他经济、管理学科的教学和科研提供高质量的数据支持。同时建立实验教学数据，为模拟教学实验提供基础数据。 （3）金融模拟教学平台。它包括教学管理软件、专业模拟教学软件和专业开发工具类软件，这些软件可采用自行研发或市场购买获取。自行研发软件贴近教学管理，但功能较弱且开发周期长。市场上可以买到各种成熟的模拟金融实务操作软件，如银行模拟系统，国际结算业务软件，保险精算系统，证券、期货、外汇模拟交易系统等，这些软件的性价比优、售后服务好，高校可结合自己的专业教学特点进行购买。 （4）金融科研平台。教师在该平台上可以快速获取金融方面的分类信息，进行金融实证分析；加强基础理论及应用的研究，为各级各类部门提供决策依据；巩固和发展金融学科在高等财经教育领域内的领先地位；为承接地区金融部门高水平对策研究、高层次专业人才培养提供保障。 我们规划建设两个模拟的金融市场，其中第一市场为实盘虚拟模拟市场，第二市场为模型模拟市场。 实盘模拟市场将会给予了学生一个实盘操作的平台，对已经学过的专业知道在现实中进行灵活的运用，实践永远是对理论最好的检验也是对理论最好的理解方式。在虚拟操作中不可避免的会产生新的交易理念和新的操作手段，这些将是实验室的一笔巨大财富。操作中交易细节的记录，同时也为我们以后对股市的研究提供了一个巨大而宝贵的数据库。而模型模拟市场首先需要我们建立一个合理的经济模型来模拟市场进行。这里的模型将不同于通常的数理模型，而是具有一定自动的运行功能的一个市场模拟模型。 金融工程实验室的系统构架 2、功能介绍 （1）总体功能 （2）功能介绍：行情模拟 （3）功能介绍：资讯模拟 （4）功能介绍—交易 依照各类交易所交易规则，通过后台设置模拟成交撮合的方式来实现成交。 并可以提供相配套的风险监测和控制服务。 具体包括有证券类交易和期货类交易。 （5）功能介绍—结算 依据交易结算规则模拟提供各类交易所的结算服务支持。 具体包括各类证券交易结算和期货交易结算服务。 3、解决方案特色 投资少、建设快，突破时间和地域限制，避免重复投资； 提供远程维升级，降低日常管理与维护量； 跨市场、实现真正意义金融实验室。 4、建设实施步骤 功能完备的金融实验室内容丰富，要想一下把它建成是不现实的，应合理有序的逐步建立一套完善的软件平台，分步骤推进金融实验室建设 （1）构建教学科研数据平台 首先要构建一个教学科研数据平台，这是最至关重要的一步。因为学校的主要任务是教学和科研，现代经济金融学的理论观点众多，要认识各种理论在中国的适用性，就需要用中国的实际数据对各种理论进行检验，因此一个全面准确的教学科研数据平台就成为经济金融专业教学和科研的基本要求。 （2）完善案例库 然后逐步完善自己的案例库。由于中国的市场经济还不完善，经济金融的体系和法规变化较大，目前还没有大家公认的有说服力的案例库出现，但仍要认识到案例教学对现代经济金融教学的重要性。 （3）有条件时建立资讯和模拟交易系统 最后才是建立资讯和模拟交易系统。实时了解最新的经济金融资讯和做模拟交易对学生了解金融市场理解金融原理有一定的帮助，但也要看到模拟交易和现实交易的巨大差异。 一是模拟交易毕竟不是真实交易，由于模拟交易不能像真实交易那样，进行完全真实的清算，模拟