保险市场结构经济动态模拟分析详细分解.doc

第八组，博弈论 实验经济学及其他( 任 韬 王文举 （首都经济贸易大学数量经济研究中心 北京 100026） 摘 要：目前我国保险市场呈现出“一大多小”的寡头垄断结构，这种结构特征对市场主体的行为产生了明显的影响。本文以经济动态模拟方法为工具，建立了保险市场结构动态模拟模型，对在不同规模差异的市场结构下，保险人定价行为的特征和投保人福利水平进行了动态模拟研究，并依据研究的结论提出了相关建议。 关键词：保险市场结构，博弈论，经济动态模拟，SWARM 一、引言 目前我国保险市场的市场份额高度集中，呈现典型的寡头垄断特点。就财产保险而言，保费收入排名前三的财产险公司市场份额之和2006年达到了67%，而且最大的一家（人保股份）市场分额则达到了45%；在人身保险市场上，保费收入排名前三的国寿股份、太保寿和平保寿三家公司的合计份额达到了72%，而且国寿股份一家的市场分额就达到了46%。从这些数据中可以看出，无论是财产保险市场还是在人身保险市场，都具有很高的市场集中度，市场份额的绝大部分被几家大公司瓜分，两个市场都呈现“一个大寡头，多个小寡头”的情形。 根据市场力量假说的观点，市场集中度高意味着存在数量较少但是具有较大规模、市场占有率较高的企业。这些企业可以凭借其规模降低成本，提高利润。并且在市场集中度过高的市场中，大企业具有操纵市场的力量，企业之间容易达成协议，从而降低了共谋成本，通过价格优势来获得垄断利润。因此，目前我国保险市场这种市场结构，势必会对各保险公司的行为产生影响，并最终影响到投保人的利益。本文试图使用经济动态模拟的方法，通过建立保险市场计算机动态模拟模型，实验在不同市场结构下保险公司行为特征以及由此给投保人利益带来的影响，并根据实验的结果提出相关建议。 二、动态模拟模型的建立 本文构造的动态模拟模型，是在“基于CAS理论的多主体寡头竞争动态模拟平台”基础上使用SWARM建立的，涉及到三类市场主体，分别是监管人、保险人和投保人（被保险人）。其中监管人是一个虚拟的主体，不以模拟主体形式在模型中出现，而是通过外生给定的变量形式体现其作用，因此在模型中真正的动态模拟主体有保险人和投保人两类。 1．保险人主体 在动态模拟模型中设置了两个保险人主体，是保险产品的生产者，负责生产保险产品、决定保险产品的价格（保费附加率）、按照保单向发生损失的投保人赔偿。保险人的利润主要来自所得到的保费与成本和赔付间的差额。因此其利润的多少与价格直接相关，是价格的增函数。 由于模型要模拟的是具有不同规模的保险企业，因此模型中的两个保险人主体具有不同的初始财富，除此之外，这两个保险人主体具有相同的行为模式。 （1）保险人主体属性 在模型中存在两个保险人主体，分别具有较大和较小的初始财富，代表规模不同的两个保险人。保险人属性主要包括保险产品的价格、个人代理费率、销售量、利润和初始财富。其中保险产品的价格以保费附加率的形式出现。保险人主体的初始财富属性代表了保险公司的规模，这个属性是动态模拟模型中两个保险人主体的唯一区别。 （2）保费和利润的计算 在本模型中最关键问题是保费的计算，它涉及到了保险人和投保人两个主体。保险人根据投保人选定的免赔额和自己当期的保费附加率，依据投保人损失概率计算纯保费和总保费，其计算公式为： （1） 　　其中，为投保人发生部分损失的概率，为发生全部损失的概率，且有。这两个概率在动态模拟模型中是作为公共信息出现的。同时，本模型假设投保人在发生部分损失时，其损失服从在区间上的均匀分布，则的推导如下： （2） 这样，在投保人决定了自己的免赔额后，通过上述公式就可以得知自己所购买保险的总保费。 保险人的利润主要是其获得的保费与付出的赔付之差，其公式为： （3） （3）保险人主体行为 保险人主体具有三个主要行为，分别是决定保费附加率行为（setA）、决定赔偿额行为（indemnity）和比较行为（compare）。 setA行为在模型每一个运行周期的初始时运行，其功能是设订保费附加率的变化方向（升高、降低或不变）。 Indemnity行为由投保人主体在向保险人主体要求赔偿时调用，其功能为：根据投保人主体提供的损失额和免赔额对投保人进行赔偿，同时将该赔偿额从保险人的本期利润中减去。赔偿额的计算公式为： （4） compare行为在模型每一个运行周期的结束时运行，其功能是比较保险人自己在这一期的利润、销售额、保费附加率等属性与上一期的变化。 2．投保人主体 投保人主体是动态模拟模型中的买方，负责向代理人主体购买保险。投保人具有一定的初始禀赋，它会按照一定概率发生损失，并根据所购买保险向保险人索赔。投保人的效用