全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出效应：典型事实与实证检验.docx

全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出效应：典型事实与实证检验

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、全球金融周期对我国银行业系统性风险的影响机制．．．．．．．．．．6

2.1全球金融周期定义与指标构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2我国银行业系统性风险的度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3全球金融周期与我国银行业系统性风险的关系探讨．．．．．．．．．．10

三、典型事实分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

四、实证检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1数据描述性统计分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.2回归分析设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.3模型设定与变量选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.4估计结果与稳健性检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、系统性风险传导路径与影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.1银行业系统性风险的传导渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.2影响因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.3案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

六、政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.1针对全球金融周期的政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.2针对我国银行业系统的风险防控策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

6.3对其他经济体的启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

七、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.1研究发现总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

7.2研究局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

7.3研究展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

一、内容概括

全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出效应是一个复杂的经济现象，它涉及到国际金融市场的波动、资本流动、货币政策传导以及各国宏观经济政策的相互作用。在全球化的背景下，我国银行业面临着来自国际市场的直接或间接影响。这种影响不仅体现在资产价格和利率水平的变化上，还可能影响到银行的资产质量、盈利能力以及信贷政策等。因此，研究全球金融周期对我国银行业系统性风险的影响，对于维护国家金融安全和经济稳定具有重要意义。

本文档将通过分析典型事实，揭示全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出效应。我们将探讨以下几个方面：一是全球金融周期与我国银行业之间的联系，包括资本流动、汇率变动、国际投资流向等因素如何影响我国银行的市场表现；二是我国银行业面临的外部冲击，如国际金融危机、地缘政治风险等，以及这些冲击如何通过全球金融市场传递给国内银行；三是实证检验的结果，通过定量分析方法验证全球金融周期对我国银行业系统性风险的影响程度及其稳定性。

通过对上述内容的深入研究，本文档旨在为我国银行业提供应对全球金融周期波动的策略建议，以降低系统性风险，确保金融市场的稳定运行。此外，本文档还将探讨我国银行业在面对全球金融周期变化时，如何加强风险管理、优化信贷结构、提高抗风险能力，以增强自身的稳健性和竞争力。

1.1研究背景与意义

在撰写关于“全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出效应：典型事实与实证检验”的研究时，我们首先需要明确研究的背景