银行套期保值类金融衍生产品交易业务操作模版.docx
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银行套期保值类金融衍生产品交易业务操作规程
第一章 总 则
第一条 为加强套期保值类衍生产品交易业务的管理，规范业务程序和业务行为，根据《银行金融衍生产品交易业务管理办法》及《银行金融衍生业务风险管理办法》，制定本操作规程。
第二条 本规程所定义的套期保值，是指我行为规避信用风险、外汇风险、利率风险、价格风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。
第三条 本规程所定义的衍生产品交易，是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权等。衍生
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