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（国开）电大本科《金融风险管理》历年期末考试题题库

2016年1月至2020年1月试题）

说明：试卷号：1334

课程代码：02313

适用专业及学历层次：会计学；本科

考试：形考（纸考、比例50%）；终考：（纸考、比例50%）

2020年1月试题及答案

一、单项选择题

1．(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务

而使银行遭受损失的可能性。

A．信用风险B．市场风险

C．操作风险D．流动性风险

2．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。

A．关注类贷款B．次级类贷款

C．可疑类贷款D．损失类贷款

3．下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？(A)

A．风险分散B．风险对冲

C．风险转移D．风险补偿

4.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是(C)。

A．流动资金／总资产B．留存收益／总资产

C．销售收入／总资产D．息前、税前收益／总资产

5．金融机构的流动性越高，流动性风险(B)。

A．越大B．越小

C．没有D．较强

6．源于功能货币与记账货币不一致的风险是(B)。

A．交易风险B．折算风险

C．经济风险D．经营风险

7．保险公司的财务风险集中体现在(C)。

A．现金流动性不足B．会计核算失误

C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌

8．证券公司的经纪业务是在(B)上完成的。

A．一级市场B．二级市场

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C．三级市场D．四级市场

9．当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为(C)。

A．实值B．虚值

C．两平D．不确定

10.期限少于一年的认股权证为(B)。

A．公司认股权证B．备兑认股权证

C．认购权证D．认沽权证

二、多项选择题

11．关于风险的定义，下列正确的是(ABCD)。

A．风险是发生某一经济损失的不确定性

B．风险是经济损失机会或损失的可能性

C．风险是经济可能发生的损害和危险

D．风险是经济预期与实际发生各种结果的差异

E．风险是一切损失的总称

12.内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则(ACD)。

A．有效性B．盈利性

C．全面性D．独立性

E．便利性

13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有(ABCDE)。

A．实行信贷配给制度

B．实施抵押担保

C．签订限制性契约

D．提供贷款承诺

E．跟踪客户的资产负债和资金流动情况

14．折算风险的管理办法有(AD)。

A．缺口法B．商业法

C．金融法D．合约保值法

E．财务管理法

15．证券公司流动性风险主要来自(ABCD)。

A．代客理财B．自营证券业务

C．新股（债券）发行及配售承销业务D．客户信用交易

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