第三届金融与计算论坛会议通知.doc

第三届金融与计算论坛会议通知 2015年7月18-19日，第三届金融与计算论坛”（3rd?Finance?and?Computing?Forum，FCF）将在我校举行。此次论坛由天津财经大学数学经济研究中心主办。 我们将提供一个平台把国内外众多数学家、统计学家、经济学者和金融学者汇集在一起，在轻松的氛围中见面并交流想法，促进科学领域的学术交流，进一步推进我国金融与计算的交叉学科研究。本次论坛的部分主题包括： 定价和衍生品的套期保值 随机分析和金融数学 财务数据的统计建模 随机波动率模型和跳跃过程 计算金融：蒙特卡罗模拟和偏微分方程 信用风险模型 动态的博弈，平均场博弈和均衡模型 能源市场，商品市场和排放权交易 欢迎广大师生参加。论坛具体信息如下： 一、论坛时间：2015年7月18日- 二、论坛地点：天津财经大学A座403 三、论坛特邀报告人（按姓氏拼音排序） Alexander Shananin教授 莫斯科科学院 Deli Li 教授， 加拿大湖首大学 Haiyan Wang 教授， 美国亚利桑那州立大学 Hongtao Yang 教授，美国内达华大学 Jari Toivanen教授，美国斯坦福大学 Song Wang 教授，澳大利亚西澳大利亚大学 Vladimir V. Shaidurov 院士，俄罗斯科学院计算模型研究所 Xian Zhou 教授 澳大利亚麦考瑞大学 边保军 教授，同济大学 王铮 研究员，中科院政策与管理研究所 张凯 教授，深圳大学 四、会议日程 会议报到注册/Registration: 7月17日(July 17), 14:00-20:30, 国际交流中心/ International Communication Center 会议报到注册/Registration: 7月18日(July 18), 8:00-8:30, A座403/Room 403, Building A 日期：7月18日（星期六）/July 18（Saturday），时间：8:30-18:15，地点： 时间/Time 报告人/Speaker 内容/Contents 主持人/Chair 8:30-9:00 开幕式/Opening Ceremony 张书华/Shuhua Zhang 9:00-9:15 合影/Group Photos 9:15-9:45 Alexander Shananin Moscow Institute of Physics and Technology Title: Nonparametric method for the analysis of economic and financial indices Hongtao Yang 9:45-10:15 Vladimir Shaidurov Russia Title: Semi-Lagrangian approximation of time-dependent problems 10:15-10:30 茶歇/Tea Break 10:30-11:00 Jari Toivanen Stanford Title: Operator Splitting Methods for Pricing Options Deli Li 11:00-11:30 Haiyan Wang Arizona Title: Using networks to combine Big Data and differential equation models to improve their predictions 11:30-12:00 朱世武/Shiwu Zhu Tsinghua Title: consult, cooperate and RD 咨询、合作与研究开发 12:00-13:30 午餐/Lunch 心园餐厅/Xinyuan Restaurant 14:00-14:30 Song Wang Curtin Title: Numerical solution of fractional Black-Scholes equations and inequalities arising in pricing European and American options under a Levy process Song Wang 14:30-15:00 Xian Zhou Macquarie Title: Experience rating in general insurance by credibility estimation 15:00-15:30 Deli Li Lakehead Title: A central limit theorem for bookstrap