基于测度转换的多资产期权定价研究的任务书.docx
基于测度转换的多资产期权定价研究的任务书
任务概述:该研究的主要任务是基于测度转换的方法研究多资产期权的定价问题。具体研究内容包括利用多维随机过程建立多资产的模型,采用测度转换技术解决期权价格的计算问题,具体要求如下:
任务1:多维随机过程建模
1.1.研究多资产市场的特性,建立包括股票、期货、汇率等多资产的多维随机过程模型
1.2.利用布朗运动和随机漫步等随机过程建立模型,选取合适的时间和空间参数
1.3.提取历史市场数据,运用参数估计方法估计各个参数,并加以验证
任务2:利用测度转换技术进行期权定价
2.1.研究期权定价的现有方法,并比较它们的优缺点
2.2.掌握测度转换的理论与方法,分析其在期权定价中的地位和作用
2.3.利用多资产模型结合测度转换方法,计算各种期权的价格
任务3:结果分析与实证研究
3.1.分析和比较测度转换法对期权价格的影响,探究不同类型的期权在不同市场环境下的价格与影响因素
3.2.利用历史数据进行实证研究,验证测度转换方法在期权定价中的有效性和可行性
3.3.进行结果解释和评价,撰写研究报告
任务要求:
1.应用高数、概率统计等数学理论的深度和广度
2.具有金融、投资等领域的专业基础
3.熟悉随机过程建模和测度转换等相关知识和方法
4.熟练掌握Matlab等相关编程工具
5.具有扎实的英语文献阅读和翻译能力
6.研究工作量大,需严格按时完成任务
7.成果要求撰写详尽的研究报告,包括论文和PPT演示
任务周期:20周