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实际利率插值法计算公式表

适用场景计算公式符号说明示例

已知年金现值系数求设年金现值系数为P/P/：所求的年金现已知某年金现值系

实际利率，已知r_1对应的年值系数r：实际利率r_数P/A=3.5，期限n=

金现值系数为(P/A,r_1、r_2：假设的两个5年，假设r_1=8\

1,n)，r_2对应的年金利率，且r_1\ltr\ltr_%时，(P/A,8\%,5)=3.

现值系数为(P/A,r_2,2n：年金期数(P/A,r9927；r_2=10\%时

n)，实际利率r介于r__1,n)：利率为r_，(P/A,10\%,5)=3.79

1与r_2之间。\frac{r1，期数为n的年金现08。代入公式：\frac

-r_1}{r_2-r_1}=\frac值系数(P/A,r_2,n{r-8\%}{10\%-8\%}

{P/A-(P/A,r_1,n)}{(P/)：利率为r_2，期数=\frac{3.5-3.9927}{3

A,r_2,n)-(P/A,r_1,n)为n的年金现值系数.7908-3.9927}\frac{

}解出r=r_1+\frac{P/r-8\%}{2\%}=\frac{-

A-(P/A,r_1,n)}{(P/A,r0.4927}{-0.2019}r-8

_2,n)-(P/A,r_1,n)}\\%=\frac{-0.4927}{-0

times(r_2-r_1).2019}\times2\%r=

8\%+\frac{-0.4927}{-

0.2019}\times2\%\

approx12.88\%

已知复利现值系数求设复利现值系数为P/P/F：所求的复利现已知某复利现值系

实际利率F，已知r_1对应的复值系数r：实际利率r_数P/F=0.6，期限n=

利现值系数为(P/F,r_1、r_2：假设的两个3年，假设r_1=12\

1,n)，r_2对应的复利利率，且r_1\ltr