金融危机下商业银行信贷风险管理问题研究_(1)_(1).doc

毕业论文（设计） 题 目：金融危机下商业银行信贷风险管理问题的研究 学 院：金融证券学院 专 业：金融与证券 班 级：09高职（3）班 学 号：0907010115 学生姓名：李伟航 指导老师： 完成日期： 2012.4.20 内容摘要 随着美国金融危机的蔓延，国内外宏观经济形势发生巨大变化。在当前形势下，商业银行必须严把信贷质量关，加强对信贷风险的管理，保证信贷资产业务的健康发展。近年来，我国商业银行存在信贷投放行业较集中、缺乏不同等级的违约概率估计和违约损失估计、信贷风险管理组织及方法不完善、商业银行内部信贷控制不健全等问题。因此，要建立更为谨慎的信贷风险文化，加快建立信贷风险内部控制制度的步伐，充分发挥内部审计在信贷风险管理中的作用，加强对企业基本情况的审查。 目录 一、金融危机的含义................................1 二、金融危机的成因................................1 （一）美国的消费习惯经济管理思信贷投放的行业较集中缺乏不同等级的违约概率估计和违约损失估计 信贷风险管理组织及方法不完善商业银行加强信贷风险管理的对策(一)建立更为谨慎的信贷风险文化(二)加快建立信贷风险内部控制制度的步伐(三)充分发挥内部审计在信贷风险管理中的作用(四)商业银行应加强对企业基本情况的审查、金融危机又称金融风暴(The Financial Crisis) ，是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标（如：短期利率、货币资产、证券、房地产、土地价格、商业破产数和金融机构倒闭数）的急剧、短暂和超周期的恶化。另有同名歌曲《金融危机》、美国的消费习惯 借钱（贷款）消费是普遍的生活方式。原因：收入轨道模式:年轻人钱少，但消费多；老年人退休后享受优越的退休金，但消费相对少。所以，年轻人多借钱消费（包括向父母借钱，这与中国不同）。而且，美国发达、完善的信用体制使几乎所有人的消费靠借钱来完成。储蓄模式。美国人的储蓄率历来很低，近年来，一直在零储蓄率上徘徊。要消费，只能靠借钱。经济增长模式。美国的经济增长主要依靠消费驱动。其消费率长期为70%左右，投资率为15%左右，而出口负数。 经济管理思想 自上世纪70年代发生经济“滞涨”以后，凯恩斯主义的“国家干预”政策遭到新古典自由主义的强烈批评，此后，新自由主义思潮受到追捧。80年代的“华盛顿共识”所倡导的“经济自由、私有化、减少管制”成为指导西方国家经济走向的主要道具。 经济环境与具美国2000年后陷入高科技泡沫破裂后的短暂衰退之中，在前主席的主持下，连续13次大幅度削减联邦，从最高6.5%下降到1%，强行向市场注入流动性资金，扼住了经济下滑，也拉动了美国房地产连续多年繁荣。此为次贷危机乃至金融危机爆发的直接导火线。需要理解的是，21世纪的最初几年里，同样的低利率政策，为什么美国偏偏房地产行业得以相对发展，而不是其他行业呢？原因是：网络等高科技产业高速发展导致的泡沫破灭后，进入一个成长停滞期，抑制了大量资金对而从本质上说,金融危机的性质和成因都发生了变化。、　信贷投放的行业较集中。近年来，房地产业、制造业、通讯业及基础设施投资快速增长，银行的贷款资金也随产业的火爆集中到这些行业上来。根据国际经验，个人房贷风险暴露期通常为3到5年，而我国房地产行业个人信贷业务是最近4年才发展起来的，也就是说我国银行业已进入房贷风险初步显现的时期。同时，商业银行前几年发放的房地产开发贷款，可能由于房地产的滞销，使巨额房地产开发贷款面临危机。 　　缺乏不同等级的违约概率估计和违约损失估计。我国商业银行现行信贷客户评级办法在总体结构、等级结构、评级程序、信息收集等方面都比较粗，所用的信用等级划分也较粗(一些银行将客户信用分为四级，即AAA、AA、A、BBB，而巴塞尔协议要求至少为八级，在每一级别存在略升和略降的情况，如出现AA+、AA-)。这种粗放式的信贷管理方式，在宏观经济环境好的情况时并未显露，但在目前金融危机环境下，很可能使商业银行踏上未知的“地雷”，使信贷资产遭受信贷风险管理组织及方法不完善。这表