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组合的力量测试数据与实战业绩.ppt

发布:2025-03-13约小于1千字共15页下载文档
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多商品组合策略@曾盛敏/enician

以尽量简洁的模型来避免未知的风险01降低交易频率以减少交易成本造成的积累误差02更多依靠期货品种的分散化而不是交易模型的复杂化来提升盈利的稳定性。03主要思路:

例:帐户113056螺纹钢PD1*2豆油PD1*1白糖PD1*1橡胶PD1*1PTAYBX1*2塑料PD1*1

01年化收益率02收益风险比03交易频率04收益分布规律参数选择原则

组合的力量

螺纹钢

豆油

白糖

橡胶

PTA

塑料

账户组合

2011年11月15日~2012年3月16日收益率13.20%最大回撤5.45%账户实战表现

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