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ADX差值策略（TS版）

1.策略概述

ADX指标：用于显示当前趋势的强度，不指示趋势方向。

非趋势期：ADX低或下降时，市场处于横盘状态。

趋势期：ADX增加时，市场趋势强劲。

2.策略构建

Delta平均值：通过生成4条指数平均值来平滑ADX差值。

市场进入与退出：基于Delta平均线穿过零来确定市场进入和退出点。

3.交易规则

设置：

计算ADX值。

计算ADX差值。

计算ADX差值的4柱指数平均值。

做多：

如果ADX差值的指数平均值低于零或越过零，找到该范围的4根柱线平均值，将该平均值除以2，然后将结果值添加到当前柱线的收盘价。

使用结果值设置止损单。

做空：

同样，如果ADX差值的指数平均值低于零或越过零，则找到范围的4柱平均值，将该平均值除以2，然后从收盘价中减去结果值。

使用结果值设置止损单。

退出：

在多头头寸的入场柱上，我们在最后8根柱子的最低低点处发出多头头寸的退出订单。

在多头头寸中，一旦入场柱关闭，计算范围的4柱平均值，将平均值除以4，然后从当前柱的低点减去该值。这是柱线2多头退出价格。

当处于多头头寸时，对于柱2之后的所有柱，获得先前计算的退出价格，并将最低价与先前止损价之间的差值添加到它的三分之一。

在每个柱线的末尾重复此操作，提供所有后续柱线的退出价格。

在空头头寸的入场柱上，在最近8根柱线中最高的高点处发出空头头寸的离场指令。

当处于空头位置时，一旦入场柱关闭，计算范围的4柱平均值并将其除以4。

然后，将此值添加到当前柱的最高价。这是对柱2的空头退出价格。

在空头头寸中，对于第2根柱线之后的所有柱线，获得先前计算的退出价格，并从中减去前一个止损价与当前柱线最高价之间的差值的三分之一。

在每个柱线结束时重复此操作将提供第3柱线及以上的退出价格。

策略还设置了资金管理保护性止损，其金额取决于交易的股票/合约的数量和数量。

策略代码注解：

输入参数：

ADXLen：用于计算ADX的柱数。

AvgLen：用于计算ADX差值平均值的柱数。

CH：在ADX差值越过零后保持挂单活跃的柱数。

变量：

UpCh：上通道。

DnCh：下通道。

MP：市场头寸。

StopPrice：止损价格。

DeltaADX：ADX差值。

DeltaAvg：ADX差值的平均值。

LastOrderBar：最后一个订单的柱编号。

Input:

ADXLen(14),

AvgLen(4),

CH(8);

Vars:

UpCh(0),

DnCh(0),

MP(0),

StopPrice(0),

DeltaADX(0),

DeltaAvg(0),

LastOrderBar(0);

MP=MarketPosition;//获取当前市场头寸

Value1=ADX(ADXLen);//计算ADX值

DeltaADX=Value1-Value1[1];//计算ADX差值

DeltaAvg=WAverage(DeltaADX,AvgLen);//计算ADX差值的指数平均值

//检查入场条件并计算入场价格

If(DeltaAvg0orDeltaAvgcrossesover0)andBarNumber1thenBegin

UpCh=Close+Average(Range,4)/2;//计算上通道

DnCh=Close-Average(Range,4)/2;//计算下通道

LastOrderBar=BarNumber;//记录最后一个订单的柱编号

End;

IfMP0thenLastOrderBar=-999;//如果当前有持仓，将最后一个订单的柱编号设为-999

//下达买入和卖出订单以及初始的退出订单

IfBarNumberLastOrderBar+CHthenBegin

BuynextbaratUpChstop;//在上通道处买入

sellshortnextbaratDnChstop;//在下通道处卖出

IfMP1thensell(LEntryStop)nextbaratLowest(Low,6)stop;//多头头寸退出

IfMP-1thenbuytocover(SEntryStop)nextbaratHighest(High,6)stop;//空头头寸退出

End;

//计算多头头寸的止损价格