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银行全面风险管理状况报告

目录

银行全面风险管理状况报告（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1银行风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2报告目的与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

全面风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1风险管理理念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2风险管理体系结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3风险管理策略与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

风险识别与评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1市场风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2流动性风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3操作风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.4合规风险监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

风险控制措施与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1内部控制系统建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.2风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.3风险应对预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.4风险转移与缓释工具运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

风险监控与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.1实时风险监控系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

5.2审计流程与结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.3风险管理回顾与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

高级管理层职责与责任分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

6.1高层风险管理角色．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

6.2监管机构对银行的风险要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

6.3风险管理团队构成及职能划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

行业最佳实践比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

7.1国际银行业风险管理经验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

7.2我国银行业风险管理模式对比．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

8.1主要发现与总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

8.2对未来风险管理的展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

8.3推荐的政策和措施调整方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

银行全面风险管理状况报告（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

1.1报告目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

1.2方法论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

1.3报告结构说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

当前银行概况．．